Zeitreihenanalyse Filter DJI Index Werte mit 50GD und 200 GD

Heute schauen wir uns die Werte im Dow Jones an die übrig bleiben, wenn wir einen mathematischen Filter der vergangenen Mittelwerte über zwei Zeitreihen durch alle Werte im Dow Jones Industrial Index laufen lassen. Die Gleitenden Durchschnitte in Kombination 50 GD und 200 GD werden in der Finance Literatur auch oft als "Goldener Schnitt" beschrieben. Werte die nach dem Modell des Filter übrig blieben, befinden sich in der kürzeren Vergangenheit preislich über dem längeren durchschnittlichen Preis. Dadurch ist eine mathematische Definition eines Trends gegeben, dies jedoch alleine ist auch noch kein Kauf oder Verkaufssignal.

Nach dem durchlaufen des automatischen Scanns der Unternehmen blieben von 30 Werten aktuell 13 Werte übrig.

Diese Kennzahl: 13/30 liefert auch einen prozentuellen Anteil als Schätzer für die gesamtmarkt Trenddynamik und auch als "Großwetterlage" bezeichnet. Je höher der Anteil von Werten über der 50% Schwelle, desto stärker ist die globale Trenddynamik in den Blue Chip Werte im DJI.

Der Scanner liefert mit der Einstellung nur jene Werte des DJ Index anzuzeigen die über dem 50 er und 200 er Moving Average notieren folgendes Ergebnis:

No.TickerCompanySectorIndustryCountryMarket CapP/EPriceChangeVolume

Filters: idx:dji ta_sma200:pa ta_sma50:paexport

1AAPLApple Inc.TechnologyConsumer ElectronicsUSA2902.71B31.67177.57-0.35%62,207,0782CSCOCisco Systems, Inc.TechnologyCommunication EquipmentUSA264.05B23.5663.37-0.39%10,301,3253CVXChevron CorporationEnergyOil & Gas IntegratedUSA225.67B22.76117.35-0.07%5,693,2274HDThe Home Depot, Inc.Consumer CyclicalHome Improvement RetailUSA431.81B27.75415.011.24%2,381,1975IBMInternational Business Machines CorporationTechnologyInformation Technology ServicesUSA119.06B25.87133.66-0.19%3,353,6186JNJJohnson & JohnsonHealthcareDrug Manufacturers - GeneralUSA449.50B25.57171.07-0.72%4,403,3987KOThe Coca-Cola CompanyConsumer DefensiveBeverages - Non-AlcoholicUSA255.58B29.1459.210.73%9,997,6678MCDMcDonald's CorporationConsumer CyclicalRestaurantsUSA199.55B27.67268.070.32%1,515,7929MSFTMicrosoft CorporationTechnologySoftware - InfrastructureUSA2513.84B37.59336.32-0.88%17,900,39610PGThe Procter & Gamble CompanyConsumer DefensiveHousehold & Personal ProductsUSA393.93B29.89163.580.50%5,318,39211UNHUnitedHealth Group IncorporatedHealthcareHealthcare PlansUSA471.75B31.14502.14-0.45%1,674,21712WBAWalgreens Boots Alliance, Inc.HealthcarePharmaceutical RetailersUSA45.09B22.6852.160.33%3,397,77813WMTWalmart Inc.Consumer DefensiveDiscount StoresUSA402.24B50.66144.691.06%5,972,963

Analyse von Costco - US Supermarkt Kette. Einzelhandel mit Rohstoffen.

Heute schauen wir uns Costco an. Ein US amerikanisches Unternehmen, welches Eigenkapital an der Nasdaq emitierte und auch im S&P500 integriert ist. Das Unternehmen ist im Segment des Einzelhandels tätigt und macht Geschäfte mit Retail Sales und Rohstoffen.

Damit ist das Unternehmen in dem Sektor, der bei einer möglichen Inflationsgefahr vielleicht nicht so schlecht betroffen ist.

Spannend ist die historische Aktienperformance, die über mehrere Jahre hunderte Prozent plus war. Die vergangene Preishistorie ist jedoch niemals eine Auskunft für die zukünftige. Die Preis zum Buchwert Kennzahl (P/B Ratio), als Hinweis für die aktuelle Unternehmensbewertung ist bei ca. 13 nicht sehr teuer, aber auch nicht extrem billig, wenn man diese mit relevanten Branchendurchschnitten vergleichen würde. Value Investoren würden vielleicht eine günstigere Bewertung bevorzugen, doch die sind vermutlich bei einer solchen absurden überhitzen Marktphase nicht zu bekommen.

Auffällig ist weiters, dass viele institutionelle Anleger investiert sind (hohe insti. ownership Quote - fast 80%) und fast alle betriebswirtschaftlichen Kennzahlen für fundamentale Aussagen POSITIV sind. Die Umsätze sind hoch, die Margen gute und die anderen Quoten auch. Debt to Equity ist gering, dies ist für langfristige Entwicklung laut Value Investoren wichtig. Die wichtigsten fundamentalen Daten und Preis Informationen kann man leicht durch Finviz visualisieren und aktuell kostenlos abrufen: https://finviz.com/quote.ashx?t=COST

Auf Wikipedia gibt es spannende Infos zum Unternehmen: https://en.wikipedia.org/wiki/Costco

Hinweis: Diese Blogpost Analysen sind keine Empfehlungen für den Kauf oder Verkauf eines Wertpapiers.

Jährliche Renditen der verschiedenen Anlageklassen

Im Rahmen eines emprischen Finanzkurses an der Universität haben wir in einer Präsentation die Quelle von NOVEL INVESTOR gefunden.

Nun denke ich die Verknüpfung von Internetwebsites mit relevanten, aber auch qualitativen Inhalten aus der "Finance Praxis" könnte vorteilhaft sein und habe diese Verteilungstabelle der historischen Renditen unterschiedlicher Anlageklassen mit einem HTBL Code eingebunden. Dieser kann durch diesen Website Link auch immer abgerufen werden:

Quelle: www.noveninvestor.com/asset-class-returns

Spannend finde ich, das ROHSTOFFE NICHT in dieser Verteilung berücksichtigt wurden. Genauso auch keine digitalen Währungen wie beispielsweise Bitcoins und andere Kryptowährungen.